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kayi · 2019年09月26日

var

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
  3. Operational Risk and Resiliency
这句话错了吧，var不属于subadditivity，应该是大于等于var之和吧。如果小于就是具备这样的性质了。 C的错误应该是不一定是等于，可能是大于或者小于才错吧
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月27日

是的，C的错误应该是不一定是等于，可能是大于或者小于才错。

解析最后一句有问题。参数法情况下的VaR才具有分散化也就是次可加性的特点。如果用其他方法计算出来的VaR，是不具有这个特点的。

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