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何小建 · 2019年09月24日

问一道题:NO.PZ2016082404000012 [ FRM I ]

问题如下图:full valuation 用的不是历史数据吗?对极端损失有明确的衡量,更需要使用压力测试的感觉是对极端损失缺少衡量的var呢

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月25日

同学你好,因为这里是极端损失,极端损失是不太适合使用参数法的VaR的。full rvaluation也就是full valuation,它不仅可以使用历史数据计算,还可以使用蒙特卡洛模拟来对极端情况进行考察