问题如下图：B是什么意思？2倍体现在哪里？D是不是也错了，SVAR不是和市场风险普通的VAR一样是10天，99%的VAR么
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
NO.PZ2019070901000091 问题如下 Basel II.5 aestresseVcalculation in market risk measurement, Whiof the following statements about stresseVis not correct? A.Banks shoulintify a one-yepriothe \"stresseperio", the periomfferent across banks. B.e to the stresseVaR, the market risk capitcharge unr Basel II.5 shoulleast twithe market risk capitcharge unr Basel II. C.For the purpose of prunticalculating market risk capitcharge, the stresseVreplaces the normVaR. The stresseVcalculation uses a 99% confinlevel, 250-y perioof stressemarket contions. C is correct.考点stresseVaR解析巴塞尔协议II.5要求银行计算两个VaR，normal和stresse总市场风险资本是normVaR和stresseVaR的总和.最初，监管机构认为2008年是“stresseperio的理想选择。 银行现在需要确定其投资组合表现最差的一年，所以有些银行可能还有表现比2008年更差的年份可以作为stresseVaR的数据来源。A对。stresseVaR一般比normal的大，总市场风险资本是他俩的加和，所以比起之前单算normvar的情况，市场风险资本最少也要翻倍。B对。stresseVaR是在normVaR的基础上增加的部分，并没有replanormVaR。C错。述的是正确的stressevar的估计方法，正确。 什么不是99% 10ys
NO.PZ2019070901000091 问题如下 Basel II.5 aestresseVcalculation in market risk measurement, Whiof the following statements about stresseVis not correct? A.Banks shoulintify a one-yepriothe \"stresseperio", the periomfferent across banks. B.e to the stresseVaR, the market risk capitcharge unr Basel II.5 shoulleast twithe market risk capitcharge unr Basel II. C.For the purpose of prunticalculating market risk capitcharge, the stresseVreplaces the normVaR. The stresseVcalculation uses a 99% confinlevel, 250-y perioof stressemarket contions. C is correct.考点stresseVaR解析巴塞尔协议II.5要求银行计算两个VaR，normal和stresse总市场风险资本是normVaR和stresseVaR的总和.最初，监管机构认为2008年是“stresseperio的理想选择。 银行现在需要确定其投资组合表现最差的一年，所以有些银行可能还有表现比2008年更差的年份可以作为stresseVaR的数据来源。A对。stresseVaR一般比normal的大，总市场风险资本是他俩的加和，所以比起之前单算normvar的情况，市场风险资本最少也要翻倍。B对。stresseVaR是在normVaR的基础上增加的部分，并没有replanormVaR。C错。述的是正确的stressevar的估计方法，正确。 上课讲的不是10-y嘛，为什么是250哇这个几天的var我好像总是记得很乱，要怎莫办（
