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kayi · 2019年09月16日

convertible artitrage

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
convertible arbitrage是long 一个普通bond+short stock还是long convertible bond+short stock 这里讲的不清楚，convertible是一个bond+call on stock为什么突然变成上面的portfolio？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月17日

同学你好，这个套利就是long convertible bond+ short stock。这个组合股价上涨时候可转债和股票都涨，股价下跌时候同跌，可以做到无视市场变化趋势从中获得套利收益。

后面那句没明白，convertible会变成“上面的portfolio”是指哪个portfolio？

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