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我们 · 2019年09月03日

问一道题：NO.PZ2016082402000022 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

想问下，老师又讲过 i 和sp之间的correlation，如果系数小于0，forward更有吸引力。

在这里，不是根据这个correlation判断的吧？是根据FP的公式判断的吧？

这里的interest rate升高和那个correlation没有关系吧？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月04日

同学你好，对的，可以直接根据公式判断，参考之前的解析。http://class.pzacademy.com/#/q/18303

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对于call 的一方来说，分红拿不到，因此资产的实际价值变低，forwar得不值钱；对于put一份来说，如果在分红之前交割forwar值钱了？但是分红之后交割的钱还是在put一方，对forwar是变不值钱了？因为买的人拿不到？

2019-10-31 13:59 1 · 回答

     几个和解题的意思不太明白，麻烦老师再一下

2018-10-08 17:16 1 · 回答

     F ，S的那个公式是课件里的吗 ，需要掌握吗

2018-08-27 22:19 1 · 回答