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lin · 2019年09月02日

请问二级investment and risk management 讲义的例题

  1. FRM II
这道题中的information ratio 的分子alpha为什么不是25%-20%=5%，请老师求解
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月03日

同学你好，因为这里的alpha不是以市场组合为基准的，而是以和portfolio P风格相匹配的另一个portfolio为基准（capm的require return那个结果）的。 所以alpha是要用P的收益减去按照capm对这个风格的组合require的收益来算的。

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