品职答疑小助手雍 · 2019年09月02日
同学你好，题面里描述了每期会上升或者下降20%这个条件的
我们 · 2019年09月02日
但这个不是概率啊，u和d是概率啊
我们 · 2019年09月02日
而且在这章里面第一题，他也给出了move up or down的数据，那为什么没有用？反而用了risk netural probability?难道这个题不计算risk netural probability 吗？
品职答疑小助手雍 · 2019年09月02日
题目求的就是risk neutral的情况下上升的概率，那就是需要用上升和下降的幅度和rf来求的，而且u和d本身就是上升和下降后的结果，不是概率。这题要求的是risk neutral的上升概率，题目给的mark认为的上升和下降的概率是没有用的。
我们 · 2019年09月02日
在这章里面第一题，他也给出了move up or down的数据，那为什么没有用？反而用了risk netural probability?
品职答疑小助手雍 · 2019年09月03日
第一题上升81%概率题目直接给算好了，不过本身只是求risk neutral假设下的value，可以直接用rf算的。但是这题问的就是让求第一题中那个81%的，类比起来就像是第一题中给你了上升会到95，下降会到75，rf是6%，让求81%这个上升概率。这两题考查的其实是两个不同的知识点
