问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
这里算方差不需要带权重吗？
pennys · 2019年10月10日
而且要计算的是E（p）-E(b）的方差，为什么可以直接用zhe这两个的平方和公式来算呢？
品职答疑小助手雍 · 2019年10月10日
因为这里只是portfolio和benchmark对比啊，这个意思就像是我有100万，我全投benchmark的话受益方差是多少，全投我的portfolio的话受益方差是多少，这两个差异求IR，那就相当于投资是等量的， 不需要考虑的问题了。
pennys · 2019年10月11日
这种计算方式上课没有讲过，这个公式需要背下来吗
品职答疑小助手雍 · 2019年10月12日
这不用背，就是默认投资benchmark和投资portfolio等量，求方差的公式就会更简化了啊。