开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

天天1102 · 2019年08月31日

问一道题:NO.PZ2016062402000035 [ FRM I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

这道题何老师在经典题讲过, 关于A选项,右偏 所以会更靠近分为点,这部分我理解。 可是为什么因此就能得到 relative error越小的结论呢? 何老师视频中说的是 估计的会越精确,我不大理解为什么会有这个结论 谢谢 :) 解释:

2 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月31日

同学你好。A选项的话,因为long option是右偏,那么左边尾巴就会相对就瘦。然后99%的VaR对应的分位点,那就会更靠近中间一些。然后,根据S服从正态分布,我们知道S越靠近中间,样本量应该越多的。样本量越多,误差越小。

pennys · 2019年10月14日

你的意思是S越靠近中间,尾部的样本越多?这样落入尾部的可能性就越大?误差越小?

orange品职答疑助手 · 2019年10月17日

是的

比如世界 · 2020年04月11日

为什么是落入尾部的样本越多?为什么是落入尾部的样本越多误差越小?尾部是拒绝域?