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罗Luo · 2019年08月30日

问一道题：NO.PZ2016082406000047

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


第I项 Notional Principal在多数Derivative中会影响Exposure。例如100万桶原油的call option和10万桶原油的call option的exposure， 不可能一样。所以第I项，是否也正确？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年08月30日

同学你好，这题主要是对一个单体的风险的evaluation，而不是横向对比两个衍生品。而且100万桶深度虚值期权是有可能和10万桶实值期权也有可能exposure一样，所以要寻求最直观的对比，那就是直接比current，potential exposure还有exposure的峰值。

notional principle单独是反应不了整个exposure的状况的，它会被涵盖在current，potential exposure，还有exposure的峰值之中，作为一个组成部分，不能直接反应风险。

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