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轧称的棉花糖 · 2019年08月29日
MR-例题说的是HoLee模型吗？它是趋势模型，不会有cap和floor啊？而且B为什么错？
品职答疑小助手雍 · 2019年08月30日
同学你好，这里是ho-lee模型。
B错的原因是ho-lee是假设波动项的波动率不变的，但是B说的环境是波动率增加的情况，所以此时model不适用。
C选项主要说的是这个模型可以用来对cap和floor定价。就比如模型种利率超过cap或者低于floor了，那就可以计算出cap和floor的行权价值，只要超过就会有价值，然后再通过利率折现对cap和floor进行定价，是可以做到的。
