品职答疑小助手雍 · 2019年08月29日
同学你好，这步它其实就是从违约或不违约（b）条件下credit loss的variance转变成了违约或不违约（b提出来）乘以LGD的方差，后面那个是期望，先把违约或不违约（b）提出来LGD的期望（常数）。何老师上课讲的很清晰，不过这个推导其实不记也没什么，直接记结论公式就好。
huchuling · 2019年08月29日
就是因为讲得不清晰才问的，你这个解释等于没有解释。
品职答疑小助手雍 · 2019年08月29日
但是这个就是统计学的原理，我也只能是把这个原理阐述一遍，这个原理的推导过程就要延伸出考纲的范围了
huchuling · 2019年08月29日
我找了原版书引用的文献，讲得很清楚，没有复杂的原理，都只是基础知识而已。别用“统计学原理”糊弄人了
huchuling · 2019年08月29日
而且，阐述的意思是详细深入的说明和陈述，你没有阐述，你只是把课件中的式子念了一遍。既然答疑是你的工作，你就不该糊弄
huchuling · 2019年09月01日
还是谢谢你们讨论
