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Athena_lm · 2019年08月26日

问一道题：NO.PZ2019043001000076 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

为什么B不对呢？难道不是预期收益率小于CAMP计算得出收益率吗？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年08月27日

同学你好，B选项描述的是预期收益率小于市场组合的收益率，不是CAPM算的收益率。所以错了。

胖娃er要过CFA · 2019年09月03日

想继续请问 这里的算出来的market portfolio的returen 难道不就是capm求出来的吗 麻烦了

品职答疑小助手雍 · 2019年09月03日

如果是capm的话，应该是通过market portfolio的return求出来asset的required return。这里的market return特指的是capm里的rm，不是asset的required return。

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