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jaydengu · 2019年08月25日

FRM-term strcture model

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

老师能再解释下标黄方块的自母指的是什么吗？为什么红框里面这个数字又没了。是不是红框的公式有问题，谢谢！

F

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年08月25日

同学你好，黄方块表示的和σ一样，是单尾t时间内的波动性，乘以根号下dt就是加上了时间长短的因素。红框和黄框*根号下dt意思是一样的。

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