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Roxanne · 2019年08月25日
orange品职答疑助手 · 2019年08月25日
同学你好，它意思是说，在CIR模型里，处于虚值状态out of money的期权价格，与使用BSM模型算出的期权价格相差很大 （因为BSM模型就是假设资产价格服从对数正态分布，标的资产收益率服从正态分布）
这题出的太偏，是原版书里面根据实证的图像所给出的结论，在原版书里也没给出什么解释。建议同学学有余力的情况下记一下结论就足够了，不记应该也不要紧，有点超纲了。
