问一道题：NO.PZ2016082406000043

问题如下图：这个题目问的是CAPITAL BANK的什么行为会增加CITY BANK的xiny信用风险吧？那么B sell a call to city bank，那么对于city bank来说就是 long call，long call不就是会增加xin信用风险么？

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orange品职答疑助手 · 2019年08月25日

同学你好，本题问的其实是，Capital Bank的什么行为，会给自己带来正的现金流，这样它对于对手方City Bank的信用风险敞口才会增大。对Capital Bank而言，买期权，卖远期，都可能给自己带来正的现金流。卖期权给对手方，除去期权费之外，主动权是在City Bank手里，当期权处于ITM状态时会给City Bank带来正的现金流，而不是给Capital Bank。

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zjcjrd · 2019年08月26日

我感觉像文字游戏。。。

orange品职答疑助手 · 2019年08月27日

这题题目是有点绕。。

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NO.PZ2016082406000043 CapitBank is concerneabout its counterparty cret exposure to City Bank. Whiof the following tras CapitBank woulincrease its cret exposure to City Bank? I. Buying a put option from City Bank II. Selling a call option to City Bank III. Selling a forwarcontrato City Bank IV. Buying a seconry logranteto Sunny Infrom City Bank I anII only I anIII only II anIII only I, III, anIV only ANSWER: B Buying option or entering a forwarcontracreates cret exposure because both contracts coulmove in-the-money. Selling option, in contrast, es not create exposure. Buying a locreates exposure to Sunny, not City Bank. 是否可以把Buying a loan可以理解为，接手别的银行放的一笔贷款，你成为放款方。

2021-03-09 02:15 1 · 回答

还是不理解IV

2019-09-10 18:28 1 · 回答

老师好，请问如果I 改成 Buying a put option ”on loto City Bank“, 是不就一种降低cret exposure 的方法了？

2019-05-09 12:42 1 · 回答

能否再仔细一下

2019-04-13 17:12 1 · 回答

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