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Violetta · 2019年08月24日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
是不是因为题目里面提到spot rate所以就说明是零息的？
吴昊_品职助教 · 2019年08月24日
spot rate是即期利率，四年期的即期利率代表的是一次性投资四年的年平均收益率为9.45%。
这道题考的是spot rate和forward rate之间的转换，用到的思想是殊途同归。即期利率就是站在当前时点看到的未来一段时间的利率。远期利率则是指隐含在给定的即期利率之中，从未来的某一时点到另一时点的利率。即期利率和远期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。
1y3y是年化收益率，所以此题要乘三次方，但是讲义177页的公式中为什么没有乘方？？
4-yespot rate不应该是第四年的spot rate吗？为什么可以直接四次方？不是应该用之前第一年第二年第三年第四年的spot rate相乘吗？感谢解答。
