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何小建 · 2019年08月21日
问题如下图：怎么计算出来呢？
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
品职答疑小助手雍 · 2019年08月21日
同学你好，这题是没法算的，就是只看有dividend的股票的看涨期权其他情况都一样的情况下会低于没dividend 股票的看涨期权进行判断。
NO.PZ2019052801000124问题如下Two stocks, AanXYZ, have the same trang price, annustanrviation, continuously compounrisk-free rate. But XYZ hthe continuous vinyielwhiis 1.5% while Aesn’t pvin The 1-yecall option on stoAis $4.65. Baseon these information, whis the closest value of call option on stoXYZ with the same exercise prianexercise te?A.$4.21 .B.$4.87 .C.$5.26 .$6.48 .A is correct.考点Put-Call Parity解析除了XYZ会支付股利以外，ABC和XYZ两只股票所有信息都相同。有股利支付的看涨期权的价值会小于相同条件下没有股利支付的看涨期权的价值，因此XYZ的call option value 应该小于Acall option value。在所有答案中，只有A是小于4.65的，答案为A。这个看了之前的讲解和提问，没太懂到底是求什么和整道题的意思
