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ciaoyy · 2019年08月20日

经典题var

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
ρρ=0呀？ρ=0是的var与undiversified var有什么区别 为什么不能是=undiversified var=30m。因为undiversified。var也是
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品职答疑小助手雍 · 2019年08月21日

同学你好，undiversify意味着没有分散效果，ρ=0时是考虑了分散效果的。

var的合是x方+y方+2*ρ*x*y，undiversified var是 ρ=1时用平方和公式得到直接相加的结果的。

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