问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
请问1年期债券的公式怎么得出的
NO.PZ2019070101000032 问题如下 The table shows reletive information about three bon with semiannucoupon payments,baseon the table,the scount factor for 1) is close to? A.0.9687. B.0.9765. C.0.9532. 0.9613. A is correct考点scount Factor解析请根据表格信息计算出1年期的债券的折现因子1)。首先计算折现因子0.5):对于0.5年期的债券，根据表格可知，coupon rate=4.5%，价格=101.45。价格等于未来预期现金流折现求和，那么半年期的这个债券在到期日可以收到的现金流有本金100，以及coupon=100*4.5%/2=2.25。价格=101.47=102.25*0.5)即可得出0.5)=0.9924再计算折现因子1):对于1年期的债券，根据表格可知，coupon rate=6%，价格=102.75，半年付息一次。价格等于未来预期现金流折现求和，那么1年期的这个债券在0.5时刻收到的现金流有coupon=100*6%/2=3，到期日1时刻可以收到的现金流有本金100，以及coupon=3。价格=102.75=3*0.5)+103*1)即可得出1)=0.9687 题目里说这是三个不同债券 那为什么用第一个债券算出来的.5能用到第二个债券的计算中呢？
NO.PZ2019070101000032问题如下 The table shows reletive information about three bon with semiannucoupon payments,baseon the table,the scount factor for 1) is close to?A.0.9687.B.0.9765.C.0.9532.0.9613. A is correct考点scount Factor解析请根据表格信息计算出1年期的债券的折现因子1)。首先计算折现因子0.5):对于0.5年期的债券，根据表格可知，coupon rate=4.5%，价格=101.45。价格等于未来预期现金流折现求和，那么半年期的这个债券在到期日可以收到的现金流有本金100，以及coupon=100*4.5%/2=2.25。价格=101.47=102.25*0.5)即可得出0.5)=0.9924再计算折现因子1):对于1年期的债券，根据表格可知，coupon rate=6%，价格=102.75，半年付息一次。价格等于未来预期现金流折现求和，那么1年期的这个债券在0.5时刻收到的现金流有coupon=100*6%/2=3，到期日1时刻可以收到的现金流有本金100，以及coupon=3。价格=102.75=3*0.5)+103*1)即可得出1)=0.9687 请问这道题的知识点是基础课程哪里
