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Caren · 2019年08月18日

问一道题：NO.PZ2016031001000123 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Fixed Income

计算出来 Money Dur的单位是什么？利率每变动多少？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年08月18日

money duration的含义就是利率变动1%，价格变动多少dollar

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NO.PZ2016031001000123 问题如下 Using the information below, whibonhthe greatest money ration per 100 of pvalue assuming annucoupon payments anno accrueinterest? A.Bon B.Bon C.Bon B is correct.BonB hthe greatest money ration per 100 of pvalue. Money ration(Moneyr) is calculatethe annumofieration (AnnMour) times the full price(PVfull) of the boninclung accrueinterest. BonB hthe highest money ration per 100 of pvalue.Moneyr = AnnMour × PVfullMoneyr of BonA = 5.42 × 85.00 = 460.70Moneyr of BonB = 8.44 × 80.00 = 675.20Moneyr of BonC = 7.54 × 85.78 = 646.78考点money ration解析money ration = mofieration × full price。将表格第三列和最后一列数据相乘，即可算出每个债券的money ration，比较后可知债券B的money ration最大，故B正确。 得出来的数不应该越小越好吗？y变动一个单位，价格就变动那么多不是利率风险就越高？

2023-04-28 04:02 1 · 回答

NO.PZ2016031001000123 这个怎么看有没有accrueinterest，为什么题目要提到没有accrueinterest？

2021-03-14 11:24 1 · 回答

请问一下这个知识点是在什么地方。谢谢！

2020-01-23 11:45 1 · 回答

Annumofieration是个什么概念，如何计算？我们知道mofieration的分母是1+perioc yiel年化的话是以1+annuyiel？

2019-11-30 10:10 1 · 回答