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pz-stepsutake · 2019年08月17日

plain vanilla swap的coupon与浮动利率去年化

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在讲义182例题里，李老师讲到，如果是给定了swap rate3.92%，反求 coupon，coupon要去年化=NP*3.92%*90/360这么计算。但是coupon本身不应该就是年息么？难道不是我们要计算90天、180天、270天、360天payment day时收到利息要按季度去收么？

同样，floating rate不也是年化的么？f90，f180, f270等等，为什么李老师讲到这里求解f90的时候也要去年化*90/360?


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月17日

3.92%相当于是coupon rate，但因为题目里说了，这里是quarterly-pay，所以每一次所付的coupon = NP*3.92%*1/4 。这就类似于我们平常计算时所处的，半年付息一次那样

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