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saimeiei · 2019年08月15日
老师你好，这道题问的是市场风险的价格，但不是问sharp ratio，为什么不是选A，即资产组合p对应的定价ER呢
品职答疑小助手雍 · 2019年08月15日
同学你好，A只说的是市场组合的收益，但价格应该是一个单位的概念，或者说一单位风险卖多少钱这种感觉。
而横轴是volatility也就是风险，纵轴是收益，所以斜率就是一单位风险卖多少钱
