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moon · 2019年08月14日

课件：CR section4 risk contribution例题第二题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

第二题 答案给的是B(0.98)，但是EL=ELx+ELy=0.12+0.6=0.72,是A选项，这个地方没有明白。

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年08月14日

同学你好，这里要考虑到两个概率分布的联合了，也就是EL=ELx+ELy+ELxy,

X单独违约的概率是0.1，y单独违约的概率是0.2，他俩一起违约的概率是0.1.

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