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ciaoyy · 2019年08月14日

问一道题：NO.PZ2016070201000047

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


A为什么错了？考点是什么？

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年08月14日

同学你好，把原始的分布map到正态分布然后通过correlation作copula不是一个disadvantage，单纯的是一种方法。

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