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陳泰傑 · 2019年08月13日

问一道题：NO.PZ2019043001000053 [ 2019.11 FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

选项：

A. A选项是什么意思 不太懂

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年08月14日

同学你好，A说的就是capm模型里的市场组合收益。

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相关问题

老师，BC都懂，只是A有点迟疑，这个mol的第一项不应该就是CAPM算出的预期收益率吗

2019-10-31 17:20 1 · 回答

A的问题在于它说的是均衡状态对吧？而多因素模型是回归方程。

2019-10-02 19:15 1 · 回答

     老师你好，请问的是多因素模型式子中的残差项吗

2019-09-18 23:25 1 · 回答

factor beta不是通过回归出来的吗？为什么会是input variable?

2019-08-22 06:54 1 · 回答