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zhouyu · 2019年08月13日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
为什么选B，不选c？
品职答疑小助手雍 · 2019年08月14日
同学你好，这题问的是netting的好处什么情况下生效，那肯定是交易双方互有头寸可以相互抵消的时候生效，所以选B。
C描述的EE是minimal的情况放在netting这个情形下，看不出来有什么意义。
Whiof the following statements best scribes the benefit of netting risk exposures? The benefits of netting are realizewhen: marketo-market (MtM) values have high structurcorrelations for two tras. marketo-market (MtM) values have opposite signs for two tras. expecteexposure (EE) values are minimal. expectefuture exposure (EFE) values have zero correlation. B The benefits of netting are realizewhen MtM values have opposite signs for two tras. 什么叫Have opposite sign for 2 tras
