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狸狸12345 · 2019年08月03日

问一道题：NO.PZ2016082405000033 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

请问如果95%条件下，WCL是0，EL是20，VaR是0-20=-20吗？这个怎么理解？谢谢。

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年08月04日

同学你好，因为本题是考试中才会遇见的情况，即所有相关性都为1。这在现实的建模中，是不可能发生的。。真实情况中，WCL一般是会比EL更大的，这时候CVAR才会大于0，它才有意义。CVAR小于0在真实情况中几乎不会发生，除非发生了极其极端的情况

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他这里说的20position是指有20笔相同的贷款吗?如果是这样的话为什么不能用二项分布算标准差为np(1-p)=（20*98%*2%）^0.5=0.626再找2.33处的分位点算呢？

2020-10-23 12:13 1 · 回答

老师，fault probability = 1-confinlevel 可以这样理解吗？

2020-03-21 15:26 1 · 回答

既然这个题是一旦一个违约就全部违约，那么EL就应该是1000000，因为有一个违约所以全部就都违掉了，那么WCL=EL，UL=0啊？

2020-02-19 18:21 1 · 回答

想问答案的倒数第二句话“the cret vis finethe quantile of the cret loss less the expecteloss of the portfolio.\"这句的意思是cvar=WCL-EL的意思么？然后在这里面，wcl因为是99%，大于98%,所以wcl=1million?

2019-08-17 10:57 1 · 回答