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Valentina · 2019年07月29日

问一道题：NO.PZ2019043001000057 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：老师好，请问为甚么无风险资产要15%？无风险资产为甚么会有beta？

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年07月30日

同学你好，这个15%的无风险资产，是什么风险敞口都没有的，它主要是用来补足portfolio的。因为考虑到前两个资产，现在整个组合正好达到了风险对冲的目的，但还有15%的比例需要去填补。如果不用无风险资产来填补，就会引入新的风险因子。

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