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李晨昱 · 2019年07月16日

请问payer是否也把由于market price带来的asset depreciation转移给了receiver？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
payer不是也把depreciation给了receiver？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月16日

同学你好，TRS的pay方是将capital gain 或loss 都转移了，题目这里的depreciation说的是金额，也就是绝对值的意思。如果标的债券价值下跌，那么pay方就少付钱；也就是说，receiver方少收了下降的金额，所以是the receiver is responsible to pay the payer any depreciation

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