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二三六七七九九 · 2019年06月23日
orange品职答疑助手 · 2019年06月23日
同学你好，你说的r是 收益率（折现率）y吧？ 当y下降的时候，那么最后一笔带着本金的现金流，因为折现部分而“减少”的现金流就会变少，换句话说，因为它含有本金，量级比其他普通coupon 的就大，所以整理而言，最后一期所占的权重就会变高，所以它的久期就变长的
