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ame · 2019年06月14日

关于二叉树债券的年数

  1. CFA II
  2. Fixed Income
问下图中这个债券是2年期债券还是3年期债券。n年的债券，二叉树给现金流给的是n-1年?
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1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年06月14日

2年期的浮动利率债券（Floater）

计算2年期的浮动利率债券，我们只会用到Year 0的利率2.5%，决定第一年的Coupon rate = 2.5%

以及Year 1的利率3.8695%、3.1681%决定第二年两种可能的Coupon rate。

所以二叉树里给的Year 2利率属于多余信息。

这算是一个小点了，要注意，考试的时候，非常有可能给的二叉树利率多一期，所以要先判断下。

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