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shengjiban2004 · 2019年06月12日

2019cfa二级mock（B）AM：quantitative说method Q4

  1. CFA II
  2. Quantitative
没太看懂这道题的考点，看解析是说error term不存在unit root就说明error term是协整的，继而说明x与y是cointergrated？这个逻辑没太看明白，烦请老师解释下，谢谢
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1 个答案

源_品职助教 · 2019年06月12日

是这样，这题答案写的不太好。

DF-EG test检验具体方法我们不需要知道，针对本题，抓住一点即可，通过检验，主人公拒绝了原假设。

原假设就是假设•no cointegration 。既然拒绝了，所以现在就是ointegration 。

本题抓住这条逻辑线就可以了。不客气~

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