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xuetianwawa · 2019年06月12日
1、什么是一阶差分？
数量框架图37页最下面，修正那里，yt=b0+b1yt-1+ut是怎么推出来的呀？
二级考试 一阶差分是不是指出现在修正unit root的时候？我需要知道怎么做一阶差分吗
2、pvalue是不是和a比，p小于a，拒绝原假设？
谢谢
源_品职助教 · 2019年06月12日
2. pvalue是和显著性水平α比较，p小于α，拒绝原假设？。
不客气
一阶差分表达形式是：YT= xt – xt-1 =εt, 其中XT代表了时间序列数据。
你的理解是对的，一阶差分主要用于修正单位根的问题。你需要知道一阶差分的表达形式。
框架图那里不是推导，这个就是AR(1)模型的表达形式，只不过用YT代替了XT，YT是一阶差分后的时间序列数据。
