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lalazerg · 2019年06月12日
market impact和机会成本的区别
吴昊_品职助教 · 2019年06月12日
算法交易的过程就是将大单拆小以降低market impact。算法交易中的IS追求的是交易速度，所以相比VWAP的机会成本更小。
market impact是由于交易带来的价格影响，通常大单或者交易较快的订单容易有较大的市场冲击。
机会成本是交易太慢或者没有交易造成的成本。
