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306532980 · 2019年06月12日

Risk management-risk budget

  1. CFA III
  2. Market Risk Measurement And Management
请问risk budgeting只看Var的大小吗？是否需要综合考虑profit和allocated capial 这道题为什么说FX and FI的risk budgeting相同，谢谢老师👨‍🏫
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月12日

其实是在模仿原版书的文中例题，原版书认为daily VAR一样就代表两个部门的risk budget一样。但是两个部门的return on the VAR allocation和return on the actual capital是不同的。其实风险预算应该既要考虑到VAR的分配，也要考虑到capital的分配。以经典题中李老师说的为准。

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