开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

小e · 2019年06月12日

portfolio var问题

  1. CFA II
  2. Portfolio
经典题reading48 题目1.6 说的是at 5%level 正态分布的话 不应该是1.96吗 为什么是1.65？
添加评论
1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年06月12日

VAR是单尾的。95%VAR 1.65，99%VAR 2.33

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 270

    浏览
相关问题