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小e · 2019年06月12日

portfolio var问题

  1. CFA II
  2. Portfolio
经典题reading48 题目1.6 说的是at 5%level 正态分布的话 不应该是1.96吗 为什么是1.65？
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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年06月12日

VAR是单尾的。95%VAR 1.65，99%VAR 2.33

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