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saimeiei · 2019年06月12日
老师，请问一下，在经典题数量第8.5题，何老师说了几个概念，想再确认一下，
如果有多重共线性，R^2会被高估、F统计量会被高估、T统计量会被低估：
1、T统计量会被低估，那么系数的标准误就会被高估，但是系数的标准误可以约等于方程的SEE吗？
2、如果1对的话，那么根据公式F统计量=（SSR/K）/(SSE/N-K-1)，会导致F统计量变小吧
源_品职助教 · 2019年06月12日
1.一个是方程的标准误，一个是系数的标准误，不好这样直接等价。
2.一不成立，即便一成立，此时SSR的变动你没考虑进去，所以也的不出类似结论。
这里何老师说的没问题，记住结论就好
