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antata9089 · 2019年06月12日

AA 这题用老师上课讲的近似的方法算出的结果与实际差别很大啊

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
这题用近似的公式算出来的13.35% 实际公式算出的是14.48%，结轮也是不一样的 求解答
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2 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月12日

用错公式。是把expected return与standard deviation的公式合体了吧。两个公式如下：

antata9089 · 2019年06月12日

谢谢 那想问一下 RFC = rf, 这个公式是RDC = (1+RFC)* RFX ,standard derveration = (1+ RFC) * standardserversion FX 嘛

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月12日

expected return 的公式是不会变的，始终是 RDC = RFC+ RFX+RFC* RFX 。 standard derveration 是对的。

antata9089 · 2019年06月12日

老师谢谢 老师的字好好看！

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