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helenfxwu · 2019年06月12日
equity经典题第5.1题，我知道3肯定是错的，但是1为什么正确？算数平均为什么与CAPM的假设一致，怎么理解？
maggie_品职助教 · 2019年06月12日
这个点非常偏了解即可，因为CAPM和多因素模型都是单阶段的模型（了解即可），所以用算数平均来计算风险溢价比较符合模型的假设（几何平均是跨期的）。我把原版书截图给你参考，马上考试了，还是以重点为主：
