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Cath · 2019年06月12日

经典题 reading34 2.2

  1. CFA III
  2. Derivative
不交换本金的currency swap定价的时候，和交换本金的currency swap不一样是吗？交换本金的话就要把两边分别当成两个fixed coupon bond，然后让计算器按出来的本金调整汇率后相等？
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1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年06月12日

交换本金和不交换本金的currency swap都是按照起初的汇率来算本金的。期间的利息也是根据起初算出来的本金来计算的。

只不过不交换本金的currency swap虽然要根据零时刻的汇率计算本金，但并不是真的交换本金，只是为了计算中间要交换的利息。

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