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jaydengu · 2019年06月12日

Der-品职错题本

  1. CFA II
  2. Derivative
第三个疑惑点就是为什么pay fixed interest rateswap就相当于是short fix rate bond，long floating rate bond。假设swap期末有一笔本金交换的话，pay fixed interest rate 就是支付固定利率，相当于卖了一个固定利率债券，那收浮动就相当于买了一个浮动利率债券。 以上是品职公众号错题本有这样一段解释。我不太理解。又是绕在了long/short债券上面。 pay fixed interest rate 指的是每个间点我付利息，这不是应该发行了一个债券吗，short 一个bond 吗？（也就是borrow money）谢谢
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1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年06月12日

同学你好，你的理解是对的，但是swap是互换，pay fix 的时候还收浮动了；那总的就是short 固定利率债券，long 浮动利息债券

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