请问各位助教老师，这样思考是否正确
第一步hedge了US equity market risk，所以获得了US的无风险利率，12个月的价值=50*（1+2%）
第二步hedge了currency risk，所以应该用forward rate进行折算，12个月的价值=50*（1+2%）*12.18
老师上课讲第二步的时候forward rate是拿covered interest parity去推导的，但这么推导的前提是题目中说了one-year forward rates are consistent with prevailing risk-free rates，但如果更一般的情况题目中未说这句话，是不是就应该按我的这种思路去计算了，而不应该是hedge了equity market risk与currency risk后就相当于投资获得本国的无风险收益，我觉得这句话好像不是一般的结论。
