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Boucicaut · 2019年06月11日
本题用futures将cash转换为equity时，答案计算cash的β用的0，不是题目给的0.25，但49题就用了β=0.25的条件。请问为什么从cash转equity时不用0.25呢？如果考试遇到cash给出β的情况应该怎么选？谢谢！
企鹅_品职助教 · 2019年06月12日
这道题说的是cash duration=0.25。beta没说，所以还是默认为0.
因此调beta时还是用0，调duration时就用0.25了。
题目没说时，cash beta, duration都是0. 如果题目中说了，就用题目中给的数字。
