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没有色彩的主旨 · 2019年06月11日
这里为什么用100000除以delta call呢？
包包_品职助教 · 2019年06月12日
同学你好
delta call 是指股价变动1块钱期权价值变化多少；
在这个题目中，股价变动1块钱call option 变动0.5952；也就是说1分call option 的价格变化=0.5952份stock的价格变化；股价的变动浮动大于call 的变动幅度，所以要用多于股票数量的期权对冲，所以要用100000/0.5952
