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Ninon_2018 · 2019年06月10日

2019mock 上午

  1. CFA II
  2. Derivative
payer swaption，我的理解是支付固定收浮动，里面的swap component和bond component如何理解？ swap 我们知道是固定利率，bond也是。
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月10日

同学你好，对于payerswaption来说，利率上涨，也就是市场上swap rate上涨的时候会选择行权进入swap。所以他相当于是一个看涨期权。

black model 认为看涨期权有两部分，第一部分是标的物的部分，对于这道题目来说就是swap 部分，第二个部分是short bond。

 

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