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hengqi99 · 2019年06月09日

千人模考PM 三级 Q4-6

  1. CFA III
  2. 个人IPS
不太明白解题思路，怎么能想到是这个解法？ 相关知识点是三级的哪一块呢？
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月10日

这里用到了一级组合管理中的公式，三级了解即可：

新资产加入原组合时，不仅要考虑新资产的SR，还有考虑新资产与原组合的correlation。如果correlation高，说明新资产加进来并没有起到很好的分散化效果。于是就有了下面这个判断公式，即新资产的SR>原资产的SR*ρ

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