开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

HUANGy · 2019年06月09日

reading 9 原本书课后题27 unit root

  1. CFA II
  2. Quantitative

老师，这道题答案错了吧？B1=0且B0等于0是unit root, B1=0且B0不等于0是unit root with a drift,所以前提是B1=0,这道题为什么仅凭借B0=0就能判断呢？

添加评论
1 个答案

源_品职助教 · 2019年06月09日

•b0=0 and b1=1是Simple random walk

•b0≠0, b1=1是Random walk with a drift

所以只要B1=1就是Random walk，就是不平稳的。

B1=0，得到数据是残差项或者常数，是平稳的。

所以答案没问题。

 

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 325

    浏览
相关问题