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zhoulin · 2017年08月26日

问一道题：NO.PZ2015120604000169 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Quantitative
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
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zhoulin · 2017年08月30日

我不明白为什么不选c呢 Portfolio 1 的CV低 相对离散程度低 那是不是收益就更稳定呀 那就Portfolio 1和2 都选呗 求解 谢谢老师

1 个答案

源_品职助教 · 2017年08月26日


同学请你告诉我们这题你具体哪里不明白


zhoulin · 2017年08月29日

我不明白为什么不选c呢 Portfolio 1 的CV低 相对离散程度低 那是不是收益就更稳定呀 那就Portfolio 1和2 都选呗 求解 谢谢老师

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NO.PZ2015120604000169 问题如下 analyst gatherethe following information:If the analyst want to minimize the probability of return less th3%, whiportfolio hthe best risk austeperformanaccorng to Safety-first criterion ? A.Portfolio 1. B.Portfolio 2. C.Portfolios 3. B is correct.The safety-first ratio of Portfolio 2 is the highest( 7.9-3/13.5)=0.3629 为什么直接选择b进行计算？

2023-06-30 11:35 1 · 回答

NO.PZ2015120604000169 问题如下 analyst gatherethe following information:If the analyst want to minimize the probability of return less th3%, whiportfolio hthe best risk austeperformanaccorng to Safety-first criterion ? A.Portfolio 1. B.Portfolio 2. C.Portfolios 3. B is correct.The safety-first ratio of Portfolio 2 is the highest( 7.9-3/13.5)=0.3629 所以理解为风险最低的是最佳风险，是这个意思吗

2023-04-30 15:26 1 · 回答

NO.PZ2015120604000169 题目里问的是minimize the probability of return，为啥回选择一个SFR算出来最大的呢？

2021-05-06 20:53 1 · 回答

实际仅比较两个portfolio的sharpe ratio即可？

2017-07-02 15:43 1 · 回答