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逢考必过 · 2019年06月08日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
可以用Po=Co—So+X/Erfc 這條公式計算一下嗎?我先算出Co再代入公式,答案差好遠
解释:
Lucky_品职助教 · 2023年05月21日
嗨,爱思考的PZer你好:
按一下2ND,然后再按LN,就可以
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
包包_品职助教 · 2019年06月09日
同学你好,我算了下你看看
wsssssss · 2023年05月21日
请问用德州计算器怎么计算e的n次方
NO.PZ2019010402000025 问题如下 Stoof Ais currently trang $48.6. Suppose thvolatility is 30% anthe continuously compounrisk-free rate is 0.3%. Assume X=45, T=0.25, N() =0.6352 anN()=0.5486. Baseon the BSM mol, the value of put option is: $3.586 $6.202 $2.568 C is correct.考点用BSM模型估值解析公式BSM priof a put option is p = e–rt XN(–) – SN(–).其中N(–) = 1 – N() = 1 – 0.6352 , anN(–) = 1 – N() = 1 – 0.5486.Put option = 45e−0.003×0.25 (1 – 0.5486) - 48.6(1 – 0.6352) = $2.568 老师,不懂哎,根据公式put option value= -6.2022,为什么能算出C呀